Handelsstrategier In Råolja

Hur man kan dra nytta av oljevolatiliteten med följande strategier. Den senaste volatiliteten i oljepriserna ger ett utmärkt tillfälle för handlare att göra en vinst om de kan förutsäga rätt riktning. Volatiliteten mäts som den förväntade förändringen i priset på ett instrument i Endera riktningen Om exempelvis oljevolymen är 15 och nuvarande oljepriser är USA 100, förväntar sig handlare att oljepriset ändras med 15 antingen nå 85 eller 115 Om den nuvarande volatiliteten är mer än den historiska volatiliteten handlar högre volatilitet i framtida priser Om den nuvarande volatiliteten är lägre än det långsiktiga genomsnittet, förväntar handlarna lägre volatilitet i priserna framåt. CBOEs CBOE OVX spårar den underförstådda volatiliteten av prispengar på den amerikanska oljefonden handlas fond ETF ETF spårar rörelsen av WTI Råolja WTI genom att köpa NYMEX råolje futures För mer, se Volatilitet s Påverkan på Market Returns. Traders kan ben efit från flyktiga oljepriser genom att använda derivatstrategier Dessa består mestadels av samtidigt köpoptioner och positioner i terminkontrakt på börserna som erbjuder råoljederivatprodukter. En strategi som används av näringsidkare för att köpa volatilitet eller vinst av en ökning av volatiliteten är kallas en lång räckvidd. Det består av att köpa ett köp och en köpoption till samma pris. Strategin blir lönsam om det finns ett stort drag i uppåt eller nedåtriktat riktning. Mer information finns i Vad bestämmer oljepriserna. Till exempel om olja handlar i US 75 och optionspaketet för köpoptioner är handel med 3, och det löpande köpoptionspriset är handel med 4, och strategin blir lönsam för mer än 7 rörelser i priset av olja Så om oljepriset stiger över 82 eller faller över 68 exklusive mäklaravgifter, är strategin lönsam. Det är också möjligt att genomföra denna strategi med hjälp av alternativa pengar även ca lled en lång sträng som minskar premiekostnaderna utan skulle kräva en större rörelse i aktiekursen för att strategin ska vara lönsam. Den maximala vinsten är teoretiskt obegränsad på uppsidan och den maximala förlusten är begränsad till 7 För mer, se Hur Köp oljeväxlar. Strategin att sälja volatilitet eller att dra nytta av en minskande eller stabil volatilitet kallas en kortsträckning. Det består av att sälja ett köp och en köpoption till samma lösenpris. Strategin blir lönsam om priset är intervallbundet Till exempel om olja handlas på US 75 och optionspriset för köpoption är handel med 3, och pengepremieringsoptionen är handel med 4, blir strategin lönsam om det inte finns något mer än en 7 rörelse i oljepriset Så, om oljepriset stiger till 82 eller sjunker till 68 exklusive mäklaravgifter, är strategin lönsam. Det är också möjligt att genomföra denna strategi med hjälp av alternativa pengar som kallas "out of the money" en kort sträng, whic h minskar den maximala uppnåliga vinsten men ökar det intervall inom vilket strategin är lönsam Den maximala vinsten är begränsad till 7 och den maximala förlusten är teoretiskt obegränsad på uppsidan. Mer information finns i hur låga oljepriser går. De ovanstående strategierna är dubbelriktade är oberoende av rörelsens riktning Om näringsidkaren har en syn på oljepriset kan näringsidkaren implementera spridningar som ger näringsidkaren chansen att vinst och samtidigt begränsa risken. En populär strategisk strategi är björn samtal spridning som består av att sälja ett out-of-the-money-samtal och köpa ett ännu extra out-of-the-money call. Skillnaden mellan premierna är nettokreditbeloppet och är den maximala vinsten för strategin. Maximalt förlusten är skillnaden mellan skillnaden mellan strejkpriserna och nettokreditbeloppet. Till exempel om olja handlas i US 75 och 80 och 85 streckkursoptioner är handel med 2 5 respektive 0 5, maximalt vinst är nettokrediteringen eller 2 2 5 - 0 5 och den maximala förlusten är 3 5 2 Denna strategi kan också genomföras med hjälp av köpoptioner genom att sälja en out-of-the-money-satsning och köpa en ännu längre out-of-the-box - money put. An liknande hausseformad strategi är tjursamtalets spridning som består av att köpa ett köp utan samtal och sälja ett ännu mer out of the money-samtal. Skillnaden mellan premierna är nettobetalningsbeloppet, och är den maximala förlusten för strategin. Det maximala resultatet är skillnaden mellan skillnaden mellan strejkpriserna och nettobetalningsbeloppet. Till exempel om olja handlas i US 75 och 80 och 85 köpoptionsoptioner är handel med 2 5 och 0 5 respektive den maximala förlusten är nettobetalningen eller 2 2 5 - 0 5 och den maximala vinsten är 3 5 2 Denna strategi kan också genomföras med hjälp av köpoptioner genom att köpa en out-of-the-money sälj och sälja en ännu mer out-of-the-money put. It är också möjligt att ta enriktad eller komplex spridning positioner med futures Th En enda nackdel är att marginalen som krävs för att komma in i en futuresposition skulle vara högre jämfört med att ingå en optionsposition. Bottom Line. Traders kan dra nytta av volatiliteten i oljepriserna precis som de kan dra nytta av svängningar i aktiekurserna. vinst uppnås genom att använda derivat för att få en levererad exponering mot det underliggande utan att för närvarande äga eller behöva äga den underliggande sig. Re Crude Oil Trading Strategy. Are dessa backtested resultat kan jag hitta bättre backtested resultat utan för mycket svårighet genom kurvmontering, så det skulle inte vara värt mycket Om de är framåtprovade resultat, det vill säga att du faktiskt handlade dem för ett år då är det lite annorlunda. Vad var den ursprungliga kontorsstorleken vinstförlust genomsnittlig vinst genomsnittlig förlust. Senast redigerad av Shakone 23 sep 2010 på 1 02am. Re Råolja Trading Strategy.1 Om du känner att de är lönsamma, använd dem. Det är deras värde. 2 Om de var bra, varför sälja dem. Bara våldta marknaden. Annars, om du vill Ality de är skit, bara ebay dem för 50 till älskvärda dårar.3 Lägg bara upp detaljerna och vi ska analysera dem för dig. Marknaderna kan vara lösningsmedel längre än vad du kan hålla dig irrationell. Min sporthandel utmaning. 23 september 2010, 2 10 pm. Inleddes i maj 2006. Råolja Trading Strategy. With nära säkerhet kommer detta att bli en daytrading strategi, ATNP ca 40, som har optimerats under perioden Förhållandet mellan konsekutiva vinster och konsekutiva förluster är i allmänhet en ganska anständig förutsägelse för sådana 25 segrar till 5 förluster på den här. I en strategi som inte är överoptimerad, består en som endast består av provresultat över en tillräcklig period kommer man normalt att se dessa två nummer närmare varandra. Närhelst jag ser en strategi med bara för många vinner i rad mot förluster i rad, så höjer detta mina riskflaggor. Du kan se att detta inte bara är en strategi som håller position tills den har en vinnare och sedan går ut som toppen till dalen mot den slutna handelsvinsten är nära varandra Den enda sak i detta som är förvirrande är påståendet om max DD över 20 år. Oavsett, den enda fördelen hos allt från en optimering ser om strategin kan ge ett lönsamt resultat under perioden Om det kan då kan vi fortsätta testa Om strategin kan t då går den in i papperskorgen eftersom det inte finns något hopp för den kärnlogiken Annars betyder optimerade resultat absolut ingenting i ordning av saker Man måste utföra många och adekvata och giltiga testprocedurer på strategierna Du kommer säkert inte att tycka om vad du ser men du måste lägga det åt sidan och göra det ändå Om du producerar strategier med avsikter att leasing dem eller sälja dem och gör inte den här typen av test i förväg då är du helt enkelt en charlatan och IMO en brottslig. Strategier för Crude Futures. is en A-märkt BBB. Logo BBB Better Business Bureau. Copyright Zacks Investment Research. At centrum av allt Vi gör ett starkt engagemang för oberoende forskning och delar dess lönsamma upptäckter med investerare. Detta engagemang för att ge investerare en handelsfördel ledde till skapandet av vårt beprövade Zacks Rank-ratingsystem Sedan 1986 har det nästan tredubblats SP 500 med en genomsnittlig vinst på 26 per år. Dessa avkastningar omfattar en period från 1986-2011 och undersöktes och bekräftades av Baker Tilly, ett oberoende revisionsföretag. Visa prestanda för information om prestandanummerna som visas ovan. NYSE - och AMEX-data är fördröjda minst 20 minuter. NASDAQ-data är minst 15 minuter fördröjd.