Optioner Strypa

BREAKING DOWN Strangle. Den långa strängstrategin innebär samtidigt att man köper ett out-of-the-money-samtal och ett alternativt köpalternativ. En lång sträng har teoretiskt sett en obegränsad vinstpotential eftersom det handlar om att köpa ett köpalternativ. Omvänt är en kort sträng är en neutral strategi och har begränsad vinstpotential Den maximala vinsten som kan uppnås med en kort sträng motsvarar det netto premie som erhållits, minus eventuella handelskostnader. Den korta krångeln innebär att man säljer ett out-of-the-money-samtal och en ut - för-pengarna sätta alternativ. Skillnad mellan sträng och sträckning. Långa stränglar och långa sträckor är liknande alternativ strategier som gör det möjligt för investerare att få från stora potentiella rörelser till uppåt eller nackdel. Men en lång sträcka innebär samtidigt att köpa en at-the - money call och ett alternativ för pengarna En kort sträcka liknar en kort sträng och har en begränsad maximal vinstpotential som motsvarar premien insamlad från wri Att ringa och ringa alternativa pengar. Därför är en krångel i allmänhet billigare än en stränga, eftersom kontrakten köps ut av pengarna. Stränga exempel. För exempel, föreställ dig ett lager som för närvarande handlar med 50 procent. För att anställa strykning alternativ strategi, en näringsidkare går in i två alternativ positioner, ett samtal och en sätta Säg samtalet är för 55 och kostar 300 3 00 per alternativ x 100 aktier och satsen är för 45 och kostar 285 2 85 per alternativ x 100 aktier Om priset på beståndet stannar mellan 45 och 55 under valet av optionen kommer förlusten för den näringsidkare att vara 585 totala kostnaden för de två optionsavtalet Tradern ska tjäna pengar om aktiekursen börjar röra sig utanför intervallet. att aktiekursen slutar med 35. Opköpsoptionen upphör att vara värdelös och förlusten kommer att vara 300 till näringsidkaren. Säljoptionen har emellertid fått ett betydande värde och det är värt 715 1000 mindre det initiala optionsvärdet på 285 , den totala vinsten som handlaren har gjort är 415.Short Strangle. The Strategy. A short strangle ger dig skyldigheten att köpa aktien till aktiekurs A och skyldigheten att sälja aktien till aktiekurs B om optionerna är tilldelade Du förutser att aktiekursen kommer att förbli någonstans mellan strejk A och strejk B och de alternativ du säljer upphör att vara värdelösa. Om du säljer två alternativ ökar du avsevärt den inkomst du skulle ha uppnått genom att sälja en uppsättning eller ett samtal ensam Men det kommer till en kostnad. Du har obegränsad risk på uppsidan och väsentlig risk för nackdelen För att undvika att bli utsatt för en sådan risk kan du kanske överväga att använda en järnkondor istället. Liksom de korta avlägsna avancerade handlarna kan driva denna strategi för att dra nytta av en eventuell minskning av underförstådd volatilitet Om underförstådd volatilitet är onormalt hög för nej uppenbar anledning, samtalet och uppsättningen kan vara övervärderade Efter försäljningen är tanken att vänta på att volatiliteten ska släppa och stänga positionen till en vinst. Tilläggen Guy s Tip. You kanske vill överväga ens att den strejken A och strejken B är en standardavvikelse eller mer bort från aktiekursen vid initieringen. Det ökar din sannolikhet för framgång. Ju längre pengar du får, desto lägre pengar kommer du att få var från denna strategi. Sälj en uppsättning, aktiekurs A. Sälj ett samtal, aktiekurs B. Generellt kommer aktiekursen att vara mellan strejkarna A och B. NOTERA Båda alternativen har samma utgångsdatum. Vem ska köra den. NOTERA Detta strategi är bara för de mest avancerade näringsidkare som gillar att leva farligt och titta på sina konton ständigt. När man kör det. Du förutser minimal rörelse på lageret. Kross-även vid utgången. Det finns två jämn-poäng. Strike A minus nettokrediten mottagen. Strike B plus nettokrediten mottagen. Sweet Spot. Du vill ha aktierna vid eller mellan strejkarna A och B vid utgången, så alternativen upphör att vara värdelösa. Maximal potentiell vinst. Potentiella vinster är begränsade till den netto kredit som mottas . Maximal potentialförlust. Om aktier går upp, dina förluster kan vara teoretiskt obegränsat. Om aktien går ner kan dina förluster vara väsentliga men begränsade till strejk A minus nettokrediten mottagen. TrafikKing Margin Requirement. Margin kravet är det korta samtalet eller det korta kravet, vilket är större , plus premie mottaget från andra sidan. ANMÄRKNING Den nettokredit som erhållits genom att upprätta den korta strängen kan tillämpas på initialmarginalkravet. Efter det att denna position har upprättats kan ett löpande underhållsmarginalkrav gälla. Det betyder beroende på hur det underliggande utförandet , en ökning eller minskning av önskad marginal är möjlig. Tänk på att detta krav kan ändras och är per enhet. Så glöm inte att multiplicera med det totala antalet enheter när du gör matematiken. By. For denna strategi är tidsfördröjning din bästa vän. Det fungerar dubbelt till din fördel och tar bort priset på båda alternativen du sålde. Det betyder att om du väljer att stänga din position tidigare till utgången kommer det att bli billigare att köpa tillbaka. Implicerad volatilitet. Efter strategin är upprättad vill du verkligen implicit volatilitet minska. En ökning av underförstådd volatilitet är farlig eftersom den fungerar dubbelt mot dig genom att öka priset på båda alternativen du såld Det betyder att om du vill stänga din position före utgången kommer det att bli dyrare att köpa tillbaka de alternativen. En ökning av underförstådd volatilitet föreslår också en ökad möjlighet till prissvängning, medan du vill att aktiekursen ska förbli stabil mellan Strike A och strejk B. Kontrollera din strategi med TradeKing-verktyg. Använd Profit Loss Calculator för att skapa break-even poäng, utvärdera hur din strategi kan förändras som utgångsmetoder och analysera optionsgrækarna. Använd sannolikhetsberäkningen för att verifiera att både ring och sätta dig att sälja handlar om en standardavvikelse utan kostnad. Undersök aktien s Volatilitetskartor Om du gör det som en volatilitetsstrategi, vill du ha för att se underförstådd volatilitet onormalt hög jämfört med historisk volatilitet. Hade inte ett TradeKing-konto Öppna en idag. Läs mer om handelstipsstrategier från TradeKing s experter. Testa ti alternativa misstag. Tips för framgångsrika täckta samtal. Uppspelning för alla marknadsvillkor. Avancerad Option Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Värdepapper erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter reserverade. Medlem FINRA och SIPC. BREAKING DOWN Straddle. Straddles är en bra strategi att bedriva om en investerare anser att ett aktiekurs kommer att flytta betydligt men är osäker på vilken riktning Således är detta en neutral strategi, eftersom investeraren är likgiltig om lagret går upp eller ner, så länge som priset rör sig tillräckligt för att strategin ska tjäna en vinst. Straddle mekanik och egenskaper. Nyckeln till att skapa en långsträckt position är att köpa ett samtal alternativ och en sätta o ption Båda optionerna måste ha samma lösenpris och utgångsdatum. Om icke-matchande strejkpriser köps är positionen då ansedd att vara en sträng, inte en strängle. Långsamma positioner har obegränsad vinst och begränsad risk Om priset på den underliggande tillgången fortsätter att öka, den potentiella vinsten är obegränsad Om priset på den underliggande tillgången går till noll, skulle vinsten vara lösenpriset minus de premier som betalats för optionerna. I båda fallen är den maximala risken den totala kostnaden för att gå in i positionen , vilket är priset för köpoptionen plus priset på köpoptionen. Vinsten när priset på den underliggande tillgången ökar ges av. Resultatet av den underliggande tillgången - aktiekursen för köpoptionen - nettopremie betalt. Vinsten när priset på den underliggande tillgången sänks ges av. Proffit down Strike-priset på put options - priset på den underliggande tillgången - nettopremie betald. Det maximala förlusten är det totala premiebeloppet plus eventuella handelskommissioner Denna förlust uppträder när priset på den underliggande tillgången är lika med lösenpriset för alternativen vid utgången. Det finns två breakeven-poäng i en strängposition. Den första, som kallas den övre breakeven-punkten, är lika med anropspriset för samtalet alternativ plus det betalade nettopremiet Den andra, den lägre brytpunkten, är lika med lösenpriset för säljoptionen med avdrag för premien som betalats. Steglighetsexempel. En aktie är prissatt till 50 per aktie. Ett köpoption med ett aktiekurs på 50 är prissatt till 3 och en säljoption med samma aktiekurs prissätts också till 3 En investerare går in i ett mellanrum genom att köpa ett av varje alternativ. Positionen kommer att göras vid utgången av om aktien är prissatt över 56 eller under 44 Den maximala förlusten av 6 inträffar om aktien förblir prissatt till 50 vid utgången. Till exempel, om aktien är prissatt till 65, skulle positionen gynna. Profit 65 - 50 - 6 9.